Těším se na Vaše CV:
-
VŠ vzdělání v oboru ekonomie a/nebo kvantitativních metod
-
2 roky praxe ve finančním sektoru
-
Aktivní znalost anglického jazyka
-
Dobrá znalost teorie z oblasti financí
-
Přehled o technikách řízení finančních rizik
-
Orientace v problematice kapitálové přiměřenosti
-
Znalost kvantitativních metod a statistiky
-
Znalost databází (např. SQL) a programování v některém z jazyků (VBA, C++, R)
-
Schopnost srozumitelně interpretovat výsledky modelů a provedených analýz, popsat je a prezentovat
-
Schopnost samostatné i týmové práce
Máte zkušenosti z těchto okruhů (alespoň 2:)
-
modelování tržního rizika (zejména oblast IRRBB)
-
modelování rizika protistrany
-
modelování rizika likvidity
-
oceňování derivátů a finančních instrumentů
Vaše práce bude velmi zajímavá a nebude to o byrokracii:
-
náročná, ale v sehraném týmu s podporu nadřízeného
-
umožní Vám odborný růst, možnost učit se od kolegů i v rámci školení nebo kurzů
-
budete sledovat, vyhodnocovat a reportovat tržní rizika banky a rizika likvidity
-
budete navrhovat řešení a spolupráce na implementaci vhodných modelů z oblasti řízení tržních rizik a rizika likvidity
-
analytické metody
-
Odhady parametrů modelů či tvorba stresových scénářů
Není to podmínka, ale výhodné bude, pokud ve Vašm CV nalezneme také:
-
Ukončené nebo probíhající studium Ph.D. v oblasti řízení rizik, oceňování instrumentů, kvantitativní metody
-
Některá ze zkoušek – FRM, CFA
O benefitech si s Vámi rádi pohovoříme na pohovoru.